C'est en 1821 que les Ursulines s'étaient réinstallées à Montbard, dans quelques maisons achetées rue Daubenton. Mais l'importance prise par la communauté entraîna la construction ex-nihilo d'un nouveau couvent qui fut édifié d'après les plans du frère Maur, de l'abbaye bénédictine de la Pierre-qui-Vire. De style néo-gothique, la chapelle de l'établissement fut bénite le 28 avril 1890 par l'évêque de Dijon, Mgr Lecot, puis, le 3 mai 1893, son maître-autel était consacré par le successeur de Mgr Lecot, Mgr Oury. Si les religieuses furent expulsées des lieux en 1904, une petite communauté se reforma progressivement après la 1ère guerre mondiale, pour ne quitter définitivement Montbard qu'en 1947 (abbé Buisson, Les religieuses ursulines de Montbard 1647-1904. Dijon, chez l'auteur, 1916 ; abbé Nurdin, "Les Ursulines à Montbard", Les amis de la cité de Montbard, n° 40, 1990, p. 15-17 ; Paul Passé, "Notes à propos des Ursulines de Montbard", Les amis de la cité de Montbard, n° 40, 1990, p. 19-23). La chapelle abrite depuis 1980 le musée des beaux-arts de la ville, fondé en 1938. Il présente des oeuvres d'artistes bourguignons ainsi qu'une collection de cycles anciens.