Le gymnase est construit en 1930-1931 pour la société Coste, fabrique de fourneaux (et par la suite de pianos de cuisine). Cette entreprise est dirigée par Hubert Coste, maire de Lacanche (de 1925 environ à 1945), qui fait à cette époque bâtir trois cités ouvrières (de 1928 à 1932). Il offre donc ce local à la société de gymnastique L'Etoile, créée le 19 juillet 1909 par son père Etienne et dont il était alors le trésorier. Les statuts de l'association, également à but culturel, sont modifiés en 1949 ou 1950 pour intégrer les projections cinématographiques, qui débutent sous le patronage de son fils Antoine (maire de 1965 à 1976), président de l'Etoile de 1945 à 1968, et du curé. Le sol du bâtiment est aménagé en pan incliné, un projecteur Cinéric (à lampe à incandescence de 750 W) est acheté en 1949 et la première séance a lieu le 28 janvier 1950. Des fauteuils sont installés en plusieurs fois (1951, 1954 et 1976), les derniers provenant du cinéma L'Etoile de Saulieu. La salle est rénovée en 1957 et en 1967, et le projecteur existant remplacé en 1958 par un neuf de marque Horston. Le fonctionnement du cinéma s'interrompt de février 1978 à décembre 1979, puis de mars 1987 à septembre 1988. Les projections reprennent le 23 septembre 1988, la salle ayant intégré le circuit itinérant Les Tourneurs de Côte-d'Or créé le 28 février par l'Union départementale des Maisons de Jeunes et de la Culture (UDMJC 21). En 1998, la commune acquiert le bâtiment, qu'elle rénove et dont la façade est décorée d'une peinture par un artisan local, David Mongouachon (2 rue Sébille, à Thury). Le passage au numérique est effectif en 2013. La saison 2016-2017 (de septembre à juin) a réuni, lors d'une trentaine de séances, 1 187 spectateurs dont 502 scolaires et 200 lors de Ciné Vacances. En 2022, l'association L'Etoile organise toujours des projections avec le soutien matériel de l'UDMJC.